高端定制
机构级AI期货交易系统

我们高端定制一个完整的AI驱动的交易系统框架，而不是提供一个策略或一个工具。这个框架包含五个核心层：行情接收层（CTP/SimNow实时行情推送到内存中）、信号生成层（大模型+LightGBM联合决策）、风控引擎层（策略层/仓位层/账户层/系统层四道防线）、订单执行层（CTP API直连，链路延迟控制在毫秒级）、监控告警层（盘中和盘后双重监控，异常自动熔断）。

各层之间通过松耦合的管道通信，任一层可独立升级和替换。客户拿到的是一个完整、可独立运行的系统，不是半成品。

策略不是AI自动生成的，是由我们的专业团队根据客户需求一对一定制。定制过程覆盖完整交易逻辑链：交易品种选择（螺纹钢/甲醇/原油/股指等）、持仓周期定义（日内/隔夜/中线）、信号触发条件设计（趋势跟踪/均值回归/套利等策略类型）、仓位管理规则（固定仓位/凯利公式/风险平价）、止盈止损参数设定。

大语言模型在定制过程中扮演辅助角色：快速验证策略逻辑的合理性、辅助编写策略代码框架、生成回测报告的自然语言解读。但最终策略的逻辑结构、入仓条件、出场规则，必须由交易者确认。我们不写你无法理解的策略，每一行代码都经得起你把脉。

定制不是一次性的。策略上线运行后，我们会根据实盘表现和市场变化，持续调整策略参数和逻辑分支。比如市场从趋势行情转为震荡行情时，策略的进场条件、持仓周期、止损幅度都需要相应调整。这种调整不是推倒重来，而是在原有策略框架上的渐进式优化——保留有效的部分，替换失效的部分。

策略上线只是开始，机器学习的价值在于持续迭代。我们集成LightGBM作为底层学习引擎，在盘中和盘后持续运行三套迭代机制：

因子有效性监控与自动淘汰——系统实时跟踪每个因子对策略收益的贡献度。当因子的贡献度持续下降（连续N个交易日低于阈值），系统自动标记该因子为"失效"，进入观察期。观察期结束后若仍未恢复，因子被自动淘汰，同时从候选因子池中补充新的有效因子。这个过程完全自动化，不需要人工筛因子。

参数自适应调整——市场波动率变化时，固定的参数会变成负担。系统通过滚动窗口计算当前波动率水平，自动调整仓位参数、止损线幅度、信号触发阈值等动态参数。例如波动率上升时，系统自动收窄止损幅度、降低单笔仓位；波动率下降时，适当放宽参数以捕捉机会。不需要人工干预，系统自行适应。

信号置信度评分——每笔交易信号输出时附带一个置信度分数（0-100），由多个维度综合计算：因子一致性、市场状态匹配度、历史胜率、当前波动率。低置信信号（低于阈值）自动过滤，不进入下单队列。这意味着系统不是"有信号就交易"，而是"有把握才交易"。

这套机制保证策略不是一枚"死代码"，而是一个会持续进化的交易系统。市场变了，因子换了，参数调了，系统跟着变。这就是机器学习在期货交易中的核心价值——不是替代人做决策，而是让系统具备自我进化的能力。

风控不是一条止损线就完了。我们部署四层硬风控：第一层策略级——每笔交易都有止盈止损，超额亏损自动平仓；第二层仓位级——各品种独立限制最大持仓量，防止单一方向过度集中；第三层账户级——总风险敞口实时计算，超过阈值自动减仓或暂停交易；第四层系统级——断线自动熔断，API异常自动重连，网络抖动自动暂停。

这四层都不是"人在盯盘"式的软风控，全是硬代码写死的自动化执行逻辑。系统在毫秒级自行判断和反应，不需要任何人工决策。

CTP（上期技术综合交易平台）是国内期货市场的核心交易接口。我们自主打通了CTP全链路：SimNow模拟环境（实盘前验证策略准确性和系统稳定性）→ 实盘CTP环境（正式接入期货公司柜台，支持大多数主流期货公司）。代码层面经过多轮实盘验证，稳定性和性能都达到了生产级。

行情接收和交易下单都在同一套系统内完成，延迟可控，不依赖第三方中间件。整套系统可以部署在你的本地服务器上，你也可以选择由我们托管运维。